Analista de riesgos de crédito (m/h/x)Por favor, presente su candidatura sin demora si su perfil encaja bien con este puesto, debido al alto nivel de interés.¿Te apasiona el análisis cuantitativo y la gestión de riesgos en el ámbito financiero? Buscamos un/a Analista de Validación Interna de Riesgos para incorporarse a un equipo especializado en la evaluación y validación de modelos de riesgo de crédito. Tendrás la oportunidad de participar en proyectos estratégicos, trabajando con metodologías avanzadas y colaborando con diferentes áreas de negocio para garantizar la solidez y fiabilidad de los modelos utilizados en la gestión de riesgos.FuncionesValidar de forma independiente nuevos modelos de riesgo de crédito antes de su puesta en producción.Analizar críticamente los modelos y los supuestos utilizados en su desarrollo.Revisar y evaluar la calidad de los datos empleados en la construcción de los modelos y los métodos de selección de muestras.Analizar el ambiente tecnológico en el que se implementan los modelos, verificando su correcta integración en los sistemas.Evaluar el rendimiento y la robustez de los modelos de riesgo.Revisar los procesos de seguimiento y los resultados de back testing realizados por usuarios y desarrolladores.Mantener una relación fluida con los diferentes stakeholders: propietarios de modelos, gestores de cartera,



desarrolladores y organismos externos.Elaborar informes y emitir una opinión independiente sobre la adecuación de los modelos a su finalidad.Colaborar en la identificación de mejoras y en el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas.RequisitosFormaciónLicenciatura o Grado en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Economía.Valorable Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales.ExperienciaExperiencia profesional en posiciones similares.Valorable experiencia en:Desarrollo o validación de modelos de scoring y rating.Modelos PD, LGD, EL, EAD y Stress Test.Provisiones bajo NIC 39 e IFRS9.Capital económico y regulatorio.Implementación de requisitos de Basilea II y relación con organismos supervisores.Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.IdiomasInglés alto.Valorable conocimiento de portugués, francés y/o alemán.Conocimientos técnicosProgramación en SAS, R, Python, VBA, C++ y MATLAB.CompetenciasCapacidad para gestionar simultáneamente varios proyectos y prioridades.Atención al detalle y capacidad analítica.Autonomía y trabajo en equipo.Flexibilidad y creatividad en la resolución de problemas.Proactividad para proponer mejoras y garantizar el cumplimiento normativo.CondicionesUbicación: Boadilla del Monte (Madrid).Jornada completa de 8 horas diarias.Horario de oficina de lunes a viernes.Salario: 1.997 € brutos al mes.Contrato temporal para cubrir una baja por maternidad.Incorporación a un entorno dinámico, innovador y altamente especializado en gestión de riesgos. xqbhyrx ¡Te estamos esperando!#J-18808-Ljbffr

📌 Analista De Riesgos De Crédito (M/H/X) (Boadilla del Monte)
🏢 Manpower España
📍 Boadilla del Monte