Analista de riesgos de crédito (m/h/x)Por favor, presente su candidatura sin demora si su perfil encaja bien con este puesto, debido al alto nivel de interés.¿Te apasiona el análisis cuantitativo y la gestión de riesgos en el ámbito financiero? Buscamos un/a Analista de Validación Interna de Riesgos para incorporarse a un equipo especializado en la evaluación y validación de modelos de riesgo de crédito. Tendrás la oportunidad de participar en proyectos estratégicos, trabajando con metodologías avanzadas y colaborando con diferentes áreas de negocio para garantizar la solidez y fiabilidad de los modelos utilizados en la gestión de riesgos.
FuncionesValidar de forma independiente nuevos modelos de riesgo de crédito antes de su puesta en producción.
Analizar críticamente los modelos y los supuestos utilizados en su desarrollo.
Revisar y evaluar la calidad de los datos empleados en la construcción de los modelos y los métodos de selección de muestras.
Analizar el contexto tecnológico en el que se implementan los modelos, verificando su correcta integración en los sistemas.
Evaluar el rendimiento y la robustez de los modelos de riesgo.
Revisar los procesos de seguimiento y los resultados de back testing realizados por usuarios y desarrolladores.
Mantener una relación fluida con los diferentes stakeholders: propietarios de modelos, gestores de cartera, desarrolladores y organismos externos.
Elaborar informes y emitir una opinión independiente sobre la adecuación de los modelos a su finalidad.




Colaborar en la identificación de mejoras y en el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas.
RequisitosFormaciónLicenciatura o Grado en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Economía.
Valorable Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales.
ExperienciaExperiencia profesional en posiciones similares.
Valorable experiencia en:Desarrollo o validación de modelos de scoring y rating.
Modelos PD, LGD, EL, EAD y Stress Test.
Provisiones bajo NIC 39 e IFRS9.
Capital económico y regulatorio.
Implementación de requisitos de Basilea II y relación con organismos supervisores.
Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.
IdiomasInglés alto.
Valorable conocimiento de portugués, francés y/o alemán.
Conocimientos técnicosProgramación en SAS, R, Python, VBA, C++ y MATLAB.
CompetenciasCapacidad para gestionar simultáneamente varios proyectos y prioridades.
Atención al detalle y capacidad analítica.
Autonomía y trabajo en equipo.
Flexibilidad y creatividad en la resolución de problemas.
Proactividad para proponer mejoras y garantizar el cumplimiento normativo.
CondicionesUbicación: Boadilla del Monte (Madrid).
Jornada completa de 8 horas diarias.
Horario de oficina de lunes a viernes.

Salario:
1.997 € brutos al mes.
Contrato temporal para cubrir una baja por maternidad.
Incorporación a un entorno dinámico, innovador y altamente especializado en gestión de riesgos. xqbhyrx Te estamos esperando

📌 Analista de riesgos de crédito (Boadilla del Monte)
🏢 Manpower España
📍 Boadilla del Monte