Banda salarial

¿Es este el puesto que está buscando? Si es así, siga leyendo para obtener más detalles y no olvide enviar su solicitud hoy mismo.

50.000 – 60.000 € brutos anuales

Descripción de la posición

Desde W Executive, en nuestra división de Banca y Servicios Financieros, estamos buscando un Quant Developer para incorporarse a una importante entidad financiera ubicada en Madrid.

Buscamos un perfil con sólida experiencia en modelización cuantitativa, análisis de riesgos financieros y desarrollo de herramientas analíticas, que participe en proyectos estratégicos dentro del área de Gestión de Riesgos.

Principales responsabilidades

-

- Diseñar, desarrollar e implementar modelos cuantitativos para la medición y gestión de riesgos financieros y no financieros.

- Desarrollar y mantener modelos de riesgo de crédito: LGD, EAD y CRM.

- Participar en ejercicios de modelización estadística y econométrica.

- Desarrollar y supervisar metodologías de medición de riesgos: VaR, Stress Testing, sensibilidades y Backtesting.

- Colaborar en la validación de modelos de IRRBB, liquidez (LCR y NSFR) y ALM.

- Participar en ejercicios regulatorios como ICAAP, ILAAP y Recovery Plan.

- Contribuir al desarrollo de herramientas de automatización y optimización de procesos de riesgos.

Requisitos del perfil (H/M/D)

-

- Titulación universitaria en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Economía Cuantitativa o similar.





- Experiencia de entre 3 y 5 años en áreas cuantitativas, preferiblemente dentro del sector financiero.

- Conocimientos sólidos en modelización estadística, econometría, Machine Learning y modelos predictivos.

- Experiencia en desarrollo y validación de modelos de riesgos financieros.

- Dominio de Python y SQL. Se valorarán conocimientos de Power BI, Git y tecnologías Cloud.

- Conocimiento de normativa bancaria y regulatoria: CRR/CRD, Basilea IV, IRRBB e ICAAP/ILAAP.

- Nivel alto de inglés.

Se valorará positivamente:

-

- Máster en Finanzas Cuantitativas, Data Science, Financial Engineering o Risk Management.

- Certificaciones FRM o CFA.

- Capacidad analítica, rigor metodológico y orientación a la resolución de problemas complejos.

- Incorporación a una entidad financiera consolidada, con proyectos de alto componente técnico.

- Participación en el desarrollo de modelos cuantitativos y metodologías avanzadas de gestión de riesgos.

- Entorno profesional especializado, con oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

- Retribución fija entre 50.000 y 60.000 € brutos anuales, en función de la experiencia y conocimientos aportados.

¿Te interesa? xghoner

Si cuentas con experiencia en desarrollo de modelos cuantitativos y buscas un nuevo reto cualificado dentro del sector financiero, desde W Executive estaremos encantados de conocer tu perfil y compartir contigo más detalles sobre el proyecto.

📌 Quant Developer – Riesgos Financieros (Madrid)
🏢 W Hunt España
📍 Madrid