En Financiera El Corte Inglés, tus modelos IFRS 9 determinan cuánto provisiona la entidad. Tú los presentarás en el Comité de Provisiones y los verás evolucionar año tras año.Buscamos un/a Credit Risk Modeler para el equipo de Metodología de Modelos Internos de Riesgos.El modelo es tuyo de principio a fin: del dato al cálculo de provisiones, pasando por PD, LGD, EAD y umbrales SICR. No eres una pieza más de una cadena enorme.Preparas y defiendes tus análisis ante la Alta Dirección y los Comités de Provisiones locales y corporativos.Impactas en el negocio: tus simulaciones alimentan el presupuesto de la entidad.Llevas 4-5 años modelizando riesgo de crédito en banca o EFC, validación interna o consultoría. Si vienes de consultoría, esta es tu ocasión de pasar a estar dentro.Conoces IFRS 9 y dominas la estadística aplicada.Desarrollar, mantener y optimizar los modelos IFRS 9 (PD, LGD,



EAD).Hacer backtesting y monitorizar el rendimiento de los modelos.Definir y seguir los umbrales SICR y otros indicadores de riesgo.Analizar la adecuación de provisiones y proyectarlas para el presupuesto.Documentar metodologías, procesos y arquitecturas de datos.Coordinar proyectos con Validación Interna, Auditoría y otras áreas.Además, disfrutarás de modelo híbrido (30% teletrabajo), flexibilidad horaria y paquete de descuentos exclusivos en todo el Grupo El Corte Inglés.En Financiera El Corte Inglés promovemos procesos de selección inclusivos, valorando el talento sin distinción de género, edad, origen, orientación o cualquier otra condición#J-18808-Ljbffr

📌 Credit Risk Modeler Ifrs 9 | Pd · Lgd · Ead (Madrid)
🏢 Financiera El Corte Inglés
📍 Madrid