Banda salarial 50.000 – 60.000 € brutos anuales Descripción de la posición Desde W Executive, en nuestra división de Banca y Servicios Financieros, estamos buscando un Quant Developer para incorporarse a una importante entidad financiera ubicada en Madrid. Buscamos un perfil con sólida experiencia en modelización cuantitativa, análisis de riesgos financieros y desarrollo de herramientas analíticas, que participe en proyectos estratégicos dentro del área de Gestión de Riesgos. Principales responsabilidades Diseñar, desarrollar e implementar modelos cuantitativos para la medición y gestión de riesgos financieros y no financieros. Desarrollar y mantener modelos de riesgo de crédito: LGD, EAD y CRM. Participar en ejercicios de modelización estadística y econométrica. Desarrollar y supervisar metodologías de medición de riesgos: VaR, Stress Testing, sensibilidades y Backtesting. Colaborar en la validación de modelos de IRRBB, liquidez (LCR y NSFR) y ALM. Participar en ejercicios regulatorios como ICAAP, ILAAP y Recovery Plan. Contribuir al desarrollo de herramientas de automatización y optimización de procesos de riesgos. Requisitos del perfil (H/M/D) Titulación universitaria en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Economía Cuantitativa o similar. Experiencia de entre 3 y 5 años en áreas cuantitativas, preferiblemente dentro del sector financiero.



Conocimientos sólidos en modelización estadística, econometría, Machine Learning y modelos predictivos. Experiencia en desarrollo y validación de modelos de riesgos financieros. Dominio de Python y SQL. Se valorarán conocimientos de Power BI, Git y tecnologías Cloud. Conocimiento de normativa bancaria y regulatoria: CRR/CRD, Basilea IV, IRRBB e ICAAP/ILAAP. Nivel alto de inglés. Se valorará positivamente: Máster en Finanzas Cuantitativas, Data Science, Financial Engineering o Risk Management. Certificaciones FRM o CFA. Capacidad analítica, rigor metodológico y orientación a la resolución de problemas complejos. Incorporación a una entidad financiera consolidada, con proyectos de alto componente técnico. Participación en el desarrollo de modelos cuantitativos y metodologías avanzadas de gestión de riesgos. Entorno profesional especializado, con oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Retribución fija entre 50.000 y 60.000 € brutos anuales, en función de la experiencia y conocimientos aportados. ¿Te interesa? Si cuentas con experiencia en desarrollo de modelos cuantitativos y buscas un actual reto profesional dentro del sector financiero, desde W Executive estaremos encantados de conocer tu perfil y compartir contigo más detalles sobre el proyecto.

📌 Quant Developer – Riesgos Financieros (Madrid)
🏢 W Hunt España
📍 Madrid