¿Te apasiona el análisis cuantitativo y la gestión de riesgos en el ámbito financiero? Buscamos un/a Analista de Validación Interna de Riesgos para incorporarse a un equipo especializado en la evaluación y validación de modelos de riesgo de crédito. Tendrás la oportunidad de participar en proyectos estratégicos, trabajando con metodologías avanzadas y colaborando con diferentes áreas de negocio para garantizar la solidez y fiabilidad de los modelos utilizados en la gestión de riesgos. Funciones
* Validar de forma independiente nuevos modelos de riesgo de crédito antes de su puesta en producción.
* Analizar críticamente los modelos y los supuestos utilizados en su desarrollo.
* Revisar y evaluar la calidad de los datos empleados en la construcción de los modelos y los métodos de selección de muestras.
* Analizar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos, verificando su correcta integración en los sistemas.
* Evaluar el rendimiento y la robustez de los modelos de riesgo.
* Revisar los procesos de seguimiento y los resultados de back testing realizados por usuarios y desarrolladores.
* Mantener una relación fluida con los diferentes stakeholders: propietarios de modelos, gestores de cartera, desarrolladores y organismos externos.
* Elaborar informes y emitir una opinión independiente sobre la adecuación de los modelos a su finalidad.
* Colaborar en la identificación de mejoras y en el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas.
* Licenciatura o Grado en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Economía.




* Valorable Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales. Experiencia
* Experiencia profesional en posiciones similares.
* Valorable experiencia en:
* Desarrollo o validación de modelos de scoring y rating.
* Modelos PD, LGD, EL, EAD y Stress Test.
* Provisiones bajo NIC 39 e IFRS9.
* Capital económico y regulatorio.
* Implementación de requisitos de Basilea II y relación con organismos supervisores.
* Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.
* Valorable conocimiento de portugués, francés y/o alemán. Conocimientos técnicos
* Programación en SAS, R, Python, VBA, C++ y MATLAB. Competencias
* Capacidad para gestionar simultáneamente varios proyectos y prioridades.
* Atención al detalle y capacidad analítica.
* Autonomía y trabajo en equipo.
* Flexibilidad y creatividad en la resolución de problemas.
* Proactividad para proponer mejoras y garantizar el cumplimiento normativo. Condiciones
*

Ubicación:
Boadilla del Monte (Madrid).
* Jornada completa de 8 horas diarias.
* Horario de oficina de lunes a viernes.
*

Salario:
1.997 € brutos al mes.
* Contrato temporal para cubrir una baja por maternidad.
* Incorporación a un entorno dinámico, innovador y altamente especializado en gestión de riesgos. Te estamos esperando Si cuentas con experiencia en validación de modelos de riesgo y deseas seguir desarrollándote profesionalmente en un entorno financiero de primer nivel, inscríbete en la oferta y da el siguiente paso en tu carrera cualificado. Queremos conocerte. #J-18808-Ljbffr

📌 Analista de datos (Comunidad de Madrid)
🏢 Manpower España
📍 Comunidad de Madrid