En EY, damos forma al futuro con confianza.
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La oportunidad

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:

Responsabilidades principales

Participar en proyectos de medición, control y gestión del riesgo de mercado para bancos, aseguradoras y otras entidades financieras. Desarrollar y validar modelos de riesgo (VaR, Expected Shortfall, sensibilidades, escenarios, stress testing). Definición e implementación de los modelos de ajustes a la valoración: FVA, AVA, etc. y búsqueda de información de mercado para poder calibrar correctamente los ajustes. Desarrollo de modelos de valoración de instrumentos financieros para cálculo de riesgos y cálculo de los ajustes Analizar carteras de negociación e inversión, métricas de riesgo, límites y metodologías. Apoyar en procesos de transformación, automatización y optimización de modelos y procesos. Elaborar entregables de alta calidad: informes, presentaciones, análisis cuantitativos y documentación técnica. Interactuar con stakeholders de negocio, riesgos, auditoría interna y supervisores. Guiar a consultores junior en tareas técnicas y metodológicas.

Requisitos para la posición:

Formación

Grado en Economía, ADE, Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o similar. Valorable: máster en finanzas cuantitativas, riesgos financieros o similares.

Experiencia





Entre 2 y 6 años de experiencia en funciones relacionadas con riesgo de mercado en: Consultoría, Departamentos de Riesgos o Tesorería de bancos, Áreas de desarrollo o validación de modelos cuantitativos de riesgos de mercado.

Conocimientos técnicos

Conocimiento experto de procesos y métricas de Riesgo de Mercado: Pricing y P&L;, P&L; Explain, VaR y Stress Testing, Levelling, FVA / AVA, FRTB Experiencia en desarrollo o revisión de calculadoras de valoración de derivados. Conocimiento de normativas aplicables (FRTB, IFRS, CRR). Experiencia en validación, backtesting y análisis de modelos de riesgo. Manejo avanzado de Python y SQL. Conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) así como de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys).

Competencias clave

Capacidad analítica y rigor técnico. Habilidades de comunicación y presentación. Orientación al cliente y a resultados. Trabajo en equipo y coordinación de perfiles junior. Capacidad de adaptación, proactividad y pensamiento crítico.

¿Qué te ofrecemos?

Bienestar y beneficios personales

Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental. Seguro de Vida y Accidentes. Oficina Bankinter con condiciones especiales. Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).

Flexibilidad y conciliación

Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

Desarollo profesional

Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado. Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma. Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

Cultura y entorno de trabajo

Trabajo en un ambiente dinámico y colaborativo. Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares. Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

Compromiso social

Acciones de impacto social desde la Fundación EY.

#LI-HYBRID

📌 Consultor/A Senior De Riesgo De Mercado (Alcobendas)
🏢 Ey
📍 Alcobendas