¿Te gustaría desarrollar tu carrera en una firma internacional de servicios profesionales, trabajando en proyectos estratégicos para algunas de las principales entidades financieras del mercado?

Desde Hays buscamos incorporar varios perfiles de Riesgos Cuantitativos y Validación de Modelos , desde niveles Junior 2 hasta Senior , para formar parte de un equipo en plena expansión y con una sólida proyección de crecimiento.

Funciones principales

- Desarrollo y validación de modelos de riesgo de crédito (Scoring, Rating, PD, LGD y EAD).
- Participación en proyectos de modelización cuantitativa y análisis avanzado de datos.
- Colaboración en proyectos regulatorios relacionados con Basilea III, IFRS 9 y normativa bancaria.
- Identificación y aplicación de metodologías innovadoras para la mejora de modelos de riesgo.




- Elaboración de documentación técnica y defensa de modelos ante clientes y equipos de trabajo.
- Participación activa en proyectos para entidades financieras de primer nivel.

Requisitos

- Grado en Matemáticas, Estadística, Física, Ciencias Actuariales, Ingeniería o titulaciones afines.
- Entre 2 y 4 años de experiencia en validación o desarrollo de modelos de riesgo de crédito.
- Experiencia en análisis de datos y modelización cuantitativa.
- Conocimientos de normativa financiera y regulatoria.
- Manejo de herramientas como SAS, R, Python o similares.
- Muy valorable experiencia previa en consultoría y proyectos para entidades bancarias.

Banda salarial en funcion de experiencia Modelo de trabajo híbrido (3 días de oficina y 2 de teletrabajo).

📌 Credit Risk (Madrid)
🏢 Hays
📍 Madrid