¿Te apasiona el análisis cuantitativo y la gestión de riesgos en el ámbito financiero? Buscamos un/a Analista de Validación Interna de Riesgos para incorporarse a un equipo especializado en la evaluación y validación de modelos de riesgo de crédito. Tendrás la ocasión de participar en proyectos estratégicos, trabajando con metodologías avanzadas y colaborando con diferentes áreas de negocio para garantizar la solidez y fiabilidad de los modelos utilizados en la gestión de riesgos.
Funciones
- Validar de forma independiente nuevos modelos de riesgo de crédito antes de su puesta en producción.
- Analizar críticamente los modelos y los supuestos utilizados en su desarrollo.
- Revisar y evaluar la calidad de los datos empleados en la construcción de los modelos y los métodos de selección de muestras.
- Analizar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos, verificando su correcta integración en los sistemas.
- Evaluar el rendimiento y la robustez de los modelos de riesgo.
- Revisar los procesos de seguimiento y los resultados de back testing realizados por usuarios y desarrolladores.
- Mantener una relación fluida con los diferentes stakeholders: propietarios de modelos, gestores de cartera, desarrolladores y organismos externos.
- Elaborar informes y emitir una opinión independiente sobre la adecuación de los modelos a su finalidad.
- Colaborar en la identificación de mejoras y en el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas.
Requisitos
Formación
- Licenciatura o Grado en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Economía.
- Valorable Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales.
Experiencia
- Experiencia profesional en posiciones similares.
- Valorable experiencia en:
- Desarrollo o validación de modelos de scoring y rating.
- Modelos PD, LGD, EL, EAD y Stress Test.
- Provisiones bajo NIC 39 e IFRS9.
- Capital económico y regulatorio.
- Implementación de requisitos de Basilea II y relación con organismos supervisores.
- Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.
Idiomas
- Inglés alto.
- Valorable conocimiento de portugués, francés y/o alemán.
Conocimientos técnicos
- Programación en SAS, R, Python, VBA, C++ y MATLAB.
Competencias
- Capacidad para gestionar simultáneamente varios proyectos y prioridades.
- Atención al detalle y capacidad analítica.
- Autonomía y trabajo en equipo.
- Flexibilidad y creatividad en la resolución de problemas.
- Proactividad para proponer mejoras y garantizar el cumplimiento normativo.
Condiciones
- Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid).
- Jornada completa de 8 horas diarias.
- Horario de oficina de lunes a viernes.
- Salario: 1.997 € brutos al mes.
- Contrato temporal para cubrir una baja por maternidad.
- Incorporación a un entorno dinámico, innovador y altamente especializado en gestión de riesgos.
¡Te estamos esperando!
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📌 Analista de riesgos de crédito (m/h/x) (Boadilla del Monte)
🏢 Manpower
📍 Boadilla del Monte
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