Analista de riesgos de crédito (m/h/x)
Por favor, presente su candidatura sin demora si su perfil encaja bien con este puesto, debido al alto nivel de interés.

¿Te apasiona el análisis cuantitativo y la gestión de riesgos en el ámbito financiero? Buscamos un/a Analista de Validación Interna de Riesgos para incorporarse a un equipo especializado en la evaluación y validación de modelos de riesgo de crédito. Tendrás la oportunidad de participar en proyectos estratégicos, trabajando con metodologías avanzadas y colaborando con diferentes áreas de negocio para garantizar la solidez y fiabilidad de los modelos utilizados en la gestión de riesgos.

Funciones

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- Validar de forma independiente nuevos modelos de riesgo de crédito antes de su puesta en producción.

- Analizar críticamente los modelos y los supuestos utilizados en su desarrollo.

- Revisar y evaluar la calidad de los datos empleados en la construcción de los modelos y los métodos de selección de muestras.

- Analizar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos, verificando su correcta integración en los sistemas.

- Evaluar el rendimiento y la robustez de los modelos de riesgo.

- Revisar los procesos de seguimiento y los resultados de back testing realizados por usuarios y desarrolladores.

- Mantener una relación fluida con los diferentes stakeholders: propietarios de modelos, gestores de cartera, desarrolladores y organismos externos.

- Elaborar informes y emitir una opinión independiente sobre la adecuación de los modelos a su finalidad.





- Colaborar en la identificación de mejoras y en el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas.

Requisitos
Formación

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- Licenciatura o Grado en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Economía.

- Valorable Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales.

Experiencia

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- Experiencia profesional en posiciones similares.

- Valorable experiencia en:

- Desarrollo o validación de modelos de scoring y rating.

- Modelos PD, LGD, EL, EAD y Stress Test.

- Provisiones bajo NIC 39 e IFRS9.

- Capital económico y regulatorio.

- Implementación de requisitos de Basilea II y relación con organismos supervisores.

- Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.

Idiomas

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- Inglés alto.

- Valorable conocimiento de portugués, francés y/o alemán.

Conocimientos técnicos

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- Programación en SAS, R, Python, VBA, C++ y MATLAB.

Competencias

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- Capacidad para gestionar simultáneamente varios proyectos y prioridades.

- Atención al detalle y capacidad analítica.

- Autonomía y trabajo en equipo.

- Flexibilidad y creatividad en la resolución de problemas.

- Proactividad para proponer mejoras y garantizar el cumplimiento normativo.

Condiciones

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- Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid).

- Jornada completa de 8 horas diarias.

- Horario de oficina de lunes a viernes.

- Salario: 1.997 € brutos al mes .

- Contrato a plazo para cubrir una baja por maternidad.

- Incorporación a un entorno dinámico, innovador y altamente especializado en gestión de riesgos. xqbhyrx

¡Te estamos esperando!
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📌 Analista de riesgos de crédito (m/h/x) (Boadilla del Monte)
🏢 Manpower
📍 Boadilla del Monte