Analista de riesgos de crédito (m/h/x)¿Te apasiona el análisis cuantitativo y la gestión de riesgos en el ámbito financiero? Buscamos un/a Analista de Validación Interna de Riesgos para incorporarse a un equipo especializado en la evaluación y validación de modelos de riesgo de crédito. Tendrás la oportunidad de participar en proyectos estratégicos, trabajando con metodologías avanzadas y colaborando con diferentes áreas de negocio para garantizar la solidez y fiabilidad de los modelos utilizados en la gestión de riesgos.Funciones- Validar de forma independiente nuevos modelos de riesgo de crédito antes de su puesta en producción.- Analizar críticamente los modelos y los supuestos utilizados en su desarrollo.- Revisar y evaluar la calidad de los datos empleados en la construcción de los modelos y los métodos de selección de muestras.- Analizar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos, verificando su correcta integración en los sistemas.- Evaluar el rendimiento y la robustez de los modelos de riesgo.- Revisar los procesos de seguimiento y los resultados de back testing realizados por usuarios y desarrolladores.- Mantener una relación fluida con los diferentes stakeholders: propietarios de modelos, gestores de cartera,



desarrolladores y organismos externos.- Elaborar informes y emitir una opinión independiente sobre la adecuación de los modelos a su finalidad.- Colaborar en la identificación de mejoras y en el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas.RequisitosFormación- Licenciatura o Grado en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Economía.- Valorable Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales.Experiencia- Experiencia competente en posiciones similares.- Valorable experiencia en:- Desarrollo o validación de modelos de scoring y rating.- Modelos PD, LGD, EL, EAD y Stress Test.- Provisiones bajo NIC 39 e IFRS9.- Capital económico y regulatorio.- Implementación de requisitos de Basilea II y relación con organismos supervisores.- Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.Idiomas- Inglés alto.- Valorable conocimiento de portugués, francés y/o alemán.Conocimientos técnicos- Programación en SAS, R, Python, VBA, C++ y MATLAB.Competencias- Capacidad para gestionar simultáneamente varios proyectos y prioridades.- Atención al detalle y capacidad analítica.- Autonomía y trabajo en equipo.- Flexibilidad y creatividad en la resolución de problemas.- Proactividad para proponer mejoras y garantizar el cumplimiento normativo.Condiciones- Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid).- Jornada completa de 8 horas diarias.- Horario de oficina de lunes a viernes.- Salario: 1.997 € brutos al mes.- Contrato temporal para cubrir una baja por maternidad.- Incorporación a un entorno dinámico, innovador y altamente especializado en gestión de riesgos.¡Te estamos esperando!#J-18808-Ljbffr

📌 Analista De Riesgos De Crédito (M/H/X) (Boadilla del Monte)
🏢 Manpower
📍 Boadilla del Monte