Somos el cuarto grupo bancario español. Pero, sobre todo, somos un equipo genuino de personas colaborando para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. En Banco Sabadell, #QueremosQueSeasTú, porque sabemos que el talento único de cada persona es lo que nos hace #SerSabadell.
Obtenga más información sobre las tareas generales relacionadas con esta ocasión a continuación, así como sobre las habilidades requeridas.
Desde Banco Sabadell nos encontramos en búsqueda de nuestro/nuestra Data Scientist en Estimación de parámetros para modelos internos de riesgo de crédito IFRS9.
La Dirección de Provisiones, que forma parte de la Dirección de Modelos Regulatorios de Crédito, tiene como misión el desarrollo de la metodología y realización de la estimación de los parámetros de PD PIT y PD Lifetime para su uso en la Pérdida Esperada para el cálculo de provisiones según IFRS9, y en los procesos de pricing ajustado a riesgo. También,
la Dirección es responsable de la estimación del parámetro SICR que forma parte de la clasificación contable de las operaciones según la regulación vigente, los requerimientos del Supervisor, las mejores prácticas del sector y los objetivos que internamente establezca el Banco.
Hablemos del proyecto...
Como Data Scientist, te responsabilizarás de:
- Estimación y backtest de los parámetros (PD PIT/PD Lifetime) para el cálculo de la pérdida esperada de provisiones.
- Estimación del modelo SICR y fijación de sus umbrales para la definición del staging.
- Soporte a validaciones, auditorías tanto internas como externas e inspecciones del Supervisor.
- Desarrollo y mantenimiento de la documentación de las estimaciones.
- Has estudiado Grado o Licenciatura en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería Superior o Economía. Valoraremos positivamente másters o acreditaciones como FRM, CEFA o similar.
- Valorable nivel elevado de inglés.
- Conocimientos avanzados en tratamiento de Bases de datos (SAS u Oracle).
- Conocimientos de metodologías p
📌 Data en Estimación de Parámetros I (Madrid)
🏢 Banco Sabadell
📍 Madrid
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