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En este rol, lideras el desarrollo y evolución de modelos de riesgo de crédito para carteras mayoristas, con enfoque IRB, IFRS9 y Capital Económico. Colaboras estrechamente con equipos globales y locales para asegurar cumplimiento regulatorio y una integración robusta en la gestión de riesgos. Aportas experiencia cuantitativa y liderazgo técnico para impulsar metodologías y estandarizadores globales. Buscas impacto en la eficiencia del capital y la calidad de la toma de decisiones, apoyando estrategias de analítica avanzada y digitalización.
Compensaciones / Incentivos
• Liderar desarrollo, backtesting, recalibración y mantenimiento de modelos de riesgo de crédito mayorista (Ratings, EWS, PD, LGD, EAD) bajo IRB, IFRS9 y Capital Económico
• Gestionar proyectos complejos end-to-end desde diseño metodológico hasta implantación y seguimiento
• Coordinar iniciativas globales de modelización en diversas geografías y carteras
• Definir y evolucionar metodologías y estándares globales de modelos de riesgo
• Asegurar cumplimiento regulatorio y expectativas supervisoras (IRB, IFRS9, EBA, ECB, ICAAP)
• Participar en procesos regulatorios y en interacción con Validación Interna, Model Risk Management y Auditoría
• Identificar riesgos de modelo y gaps de datos, coordinando acciones de remediación
• Realizar análisis cuantitativos avanzados (modelización, ML, benchmarking, análisis de sensibilidad)
• Impulsar adopción de IA cuando mejore rendimiento, calidad de decisión y cumplimiento
• Colaborar con Data u0026 Engineering para mejorar datos e infraestructura de modelos
• Modernizar y automatizar el ciclo de vida de modelos hacia entornos cloud y procesos reproducibles
• Proporcionar liderazgo técnico a data scientists y mentoreo técnico
• Coordinar equipos multidisciplinares y garantizar entregables de alta calidad
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