Experteer Overview
En este rol, lideras el desarrollo y evolución de modelos de riesgo de crédito para carteras mayoristas, con enfoque IRB, IFRS9 y Capital Económico. Colaboras estrechamente con equipos globales y locales para asegurar cumplimiento regulatorio y una integración robusta en la gestión de riesgos. Aportas experiencia cuantitativa y liderazgo técnico para impulsar metodologías y estandarizadores globales. Buscas impacto en la eficiencia del capital y la calidad de la toma de decisiones, apoyando estrategias de analítica avanzada y digitalización.

Compensaciones / Beneficios
• Liderar desarrollo, backtesting, recalibración y mantenimiento de modelos de riesgo de crédito mayorista (Ratings, EWS, PD, LGD, EAD) bajo IRB, IFRS9 y Capital Económico
• Gestionar proyectos complejos end-to-end desde diseño metodológico hasta implantación y seguimiento
• Coordinar iniciativas globales de modelización en diversas geografías y carteras
• Definir y evolucionar metodologías y estándares globales de modelos de riesgo
• Asegurar cumplimiento regulatorio y expectativas supervisoras (IRB, IFRS9, EBA, ECB, ICAAP)
• Participar en procesos regulatorios y en interacción con Validación Interna, Model Risk Management y Auditoría
• Identificar riesgos de modelo y gaps de datos, coordinando acciones de remediación
• Realizar análisis cuantitativos avanzados (modelización, ML, benchmarking, análisis de sensibilidad)
• Impulsar adopción de IA cuando mejore rendimiento, calidad de decisión y cumplimiento
• Colaborar con Data u0026 Engineering para mejorar datos e infraestructura de modelos
• Modernizar y automatizar el ciclo de vida de modelos hacia entornos cloud y procesos reproducibles
• Proporcionar liderazgo técnico a data scientists y mentoreo técnico
• Coordinar equipos multidisciplinares y garantizar entregables de alta calidad
• Comunicar asuntos cuantitativos y regulatorios a stakeholders senior




• Colaborar con GRM para una integración adecuada de modelos en marcos de gobierno de BBVA
• Mantenerse al día de desarrollos regulatorios y avances tecnológicos en modelización de crédito
• Guiar y apoyar al equipo en evolución de capacidades analíticas
• Contribuir a evolución continua de herramientas y procesos de modelización
• Gestión de prioridades, dependencias y plazos en entornos internacionales
• Promover cultura de mejora continua y buenas prácticas de modelización

Responsabilidades
• Titulación universitaria en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Informática, Data Science, Ciencias Actuariales, Economía; máster o doctorado valorados
• 3–8 años de experiencia en modelización de riesgo de crédito y validación de modelos
• Sólida experiencia en desarrollo, validación y/o implantación de modelos de riesgo de crédito mayorista (PD, LGD, EAD)
• Conocimiento de IRB e IFRS9; experiencia en desarrollo, evaluación y gobierno de modelos
• Experiencia en iniciativas regulatorias o de remediación de modelos complejos (IRB, EBA, ECB)
• Conocimiento de estadística avanzada y ML aplicadas al crédito
• Programación en Python, SQL, R y/o entornos analíticos equivalentes
• Experiencia con grandes conjuntos de datos y calidad de datos, trazabilidad
• Capacidad para liderar proyectos complejos y coordinar múltiples stakeholders en contexto internacional
• Experiencia en revisión/mentoring de otros profesionales cuantitativos
• Excelentes habilidades de comunicación y redacción; inglés fluido
• Conocimiento de plataformas cloud (especialmente AWS) y automatización de procesos de desarrollo
• Experiencia en entornos internacionales y multiculturales
• Conocimientos valorados: interacción con reguladores, implementación IRB, IA en riesgos, data sources alternativas
• Experiencia con productos y carteras de crédito mayorista (Large Corporates, Financial Institutions, Sovereigns)

Requisitos principales
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📌 Wholesale Credit Risk Models Specialist (Madrid)
🏢 Bbva
📍 Madrid