¿Te apasiona el análisis de datos y la modelización de riesgos en el sector financiero? Buscamos un/a

Analista de Metodología de Modelos de Riesgo de Crédito

para incorporarse a un proyecto de alto impacto dentro del área de Riesgos. La persona seleccionada participará en el desarrollo, seguimiento y mejora de modelos regulatorios y de negocio, colaborando con equipos multidisciplinares en un entorno dinámico, innovador y orientado a la excelencia técnica.

Se trata de una

contratación temporal para cobertura de baja por maternidad , con incorporación prevista el

20/09/2026

y duración estimada hasta el

13/03/2027 .

Funciones

Desarrollar y recalibrar modelos de

PD, LGD y EAD/CCF

para entornos IRB, IFRS 9 y Stress Testing.

Desarrollar modelos de scoring de admisión, comportamiento, recobros e inferencia de ingresos.

Realizar análisis de diferenciación y cuantificación del riesgo, calibración, representatividad, estabilidad y performance de modelos y parámetros.

Diseñar y ejecutar procesos de backtesting y monitorización periódica, analizando desviaciones, tendencias, estabilidad poblacional y capacidad predictiva.

Construir y validar Reference Data Sets (RDS), identificando incidencias de calidad del dato y evaluando su impacto metodológico y regulatorio.

Interpretar y trasladar a las metodologías los requerimientos regulatorios y estándares internos aplicables.

Documentar metodologías, hipótesis, resultados, limitaciones y criterios de implementación de forma reproducible y trazable.

Participar en la gestión y resolución de observaciones y recomendaciones derivadas de Validación Interna, Auditoría Interna, Auditoría Externa y supervisores.

Desarrollar análisis mediante SQL, Python, SAS y/o R,



promoviendo procesos industrializados y código reutilizable y versionado.

Colaborar con equipos de Negocio, Data, IT, Riesgos, Finanzas y Validación para garantizar la correcta implantación y utilización de los modelos.

Preparar documentación técnica y ejecutiva, presentando conclusiones y resultados ante distintos foros de decisión.

Formación

Grado universitario en Matemáticas, Física, Economía, Informática o titulaciones afines.

Se valorará positivamente formación de postgrado en Data Science.

Idiomas

Español nivel C1-C2 o nativo.

Inglés mínimo B1.

Se valorará nivel C1.

Conocimientos técnicos Imprescindibles

SQL avanzado.

Python avanzado.

Conocimientos intermedios en PD, LGD y EAD/CCF.

Data Quality y Reference Data Sets (RDS) a nivel avanzado.

Estadística y econometría avanzada.

Valorable

SAS nivel intermedio.

R nivel básico-intermedio.

Git y control de versiones.

Entornos Cloud y Big Data.

Power BI y herramientas de visualización de datos.

Competencias

Capacidad analítica y pensamiento crítico.

Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

Autonomía y proactividad.

Capacidad de trabajo en equipo y colaboración transversal.

Habilidad para traducir análisis complejos en conclusiones claras y comprensibles para perfiles no técnicos.

Condiciones

Contrato a plazo por cobertura de baja de maternidad.

Fecha prevista de incorporación:

20/09/2026 .

Fecha estimada de finalización:

13/03/2027 .

Jornada completa de

39 horas semanales .

Horario flexible de lunes a viernes:

Entrada entre las

08:00 y las 09:00 horas .

Salida tras completar la jornada diaria correspondiente.

Los viernes existe flexibilidad para finalizar la jornada antes.

Centro de trabajo:

Boadilla del Monte .

Salario:

1.997 € brutos mensuales .

#J-18808-Ljbffr

📌 Analista (m/h/x) de Metodología de Modelos de Riesgo de Crédito (Boadilla del Monte)
🏢 Manpower España
📍 Boadilla del Monte