Analista (m/h/x) de Metodología de Modelos de Riesgo de Crédito

¿Te apasiona el análisis de datos y la modelización de riesgos en el sector financiero?

Buscamos un/a

Analista de Metodología de Modelos de Riesgo de Crédito

para incorporarse a un proyecto de alto impacto dentro del área de Riesgos. La persona seleccionada participará en el desarrollo, seguimiento y mejora de modelos regulatorios y de negocio, colaborando con equipos multidisciplinares en un entorno vibrante, innovador y orientado a la excelencia técnica. Se trata de una

contratación temporal para cobertura de baja por maternidad , con incorporación prevista el

20/09/2026

y duración estimada hasta el

13/03/2027 . Funciones

Desarrollar y recalibrar modelos de

PD, LGD y EAD/CCF

para entornos IRB, IFRS 9 y Stress Testing. Desarrollar modelos de scoring de admisión, comportamiento, recobros e inferencia de ingresos. Realizar análisis de diferenciación y cuantificación del riesgo, calibración, representatividad, estabilidad y performance de modelos y parámetros. Diseñar y ejecutar procesos de backtesting y monitorización periódica, analizando desviaciones, tendencias, estabilidad poblacional y capacidad predictiva. Construir y validar Reference Data Sets (RDS), identificando incidencias de calidad del dato y evaluando su impacto metodológico y regulatorio. Interpretar y trasladar a las metodologías los requerimientos regulatorios y estándares internos aplicables. Documentar metodologías, hipótesis, resultados, limitaciones y criterios de implementación de forma reproducible y trazable. Participar en la gestión y resolución de observaciones y recomendaciones derivadas de Validación Interna, Auditoría Interna, Auditoría Externa y supervisores. Desarrollar análisis mediante SQL, Python, SAS y/o R,



promoviendo procesos industrializados y código reutilizable y versionado. Colaborar con equipos de Negocio, Data, IT, Riesgos, Finanzas y Validación para garantizar la correcta implantación y utilización de los modelos. Preparar documentación técnica y ejecutiva, presentando conclusiones y resultados ante distintos foros de decisión. Formación

Grado universitario en Matemáticas, Física, Economía, Informática o titulaciones afines. Se valorará positivamente formación de postgrado en Data Science. Idiomas

Español nivel C1-C2 o nativo. Inglés mínimo B1. Se valorará nivel C1. Conocimientos técnicos

Imprescindibles SQL avanzado. Python avanzado. Conocimientos intermedios en PD, LGD y EAD/CCF. Data Quality y Reference Data Sets (RDS) a nivel avanzado. Estadística y econometría avanzada. Valorable SAS nivel intermedio. R nivel básico-intermedio. Git y control de versiones. Entornos Cloud y Big Data. Power BI y herramientas de visualización de datos. Competencias

Capacidad analítica y pensamiento crítico. Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. Autonomía y proactividad. Capacidad de trabajo en equipo y colaboración transversal. Habilidad para traducir análisis complejos en conclusiones claras y comprensibles para perfiles no técnicos. Condiciones

Contrato temporal por cobertura de baja de maternidad. Fecha prevista de incorporación:

20/09/2026 . Fecha estimada de finalización:

13/03/2027 . Jornada completa de

39 horas semanales . Horario flexible de lunes a viernes:

Entrada entre las

08:00 y las 09:00 horas . Salida tras completar la jornada diaria correspondiente. Los viernes existe flexibilidad para finalizar la jornada antes.

Centro de trabajo:

Boadilla del Monte . Salario:

1.997 € brutos mensuales .

#J-18808-Ljbffr

📌 Analista (m/h/x) de Metodología de Modelos de Riesgo de Crédito (Boadilla del Monte)
🏢 Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal
📍 Boadilla del Monte