¿Tienes experiencia sólida en Riesgo de Crédito y un buen conocimiento de los marcos regulatorios y modelos de riesgo? En NTT DATA estamos reforzando nuestras capacidades en Riesgo de Crédito dentro de la división de Digital Strategy – Banking, apoyando la evolución de modelos, métricas y cumplimiento regulatorio en un ambiente altamente exigente. Participarás en proyectos de alto impacto junto al equipo de Credit Risk, colaborando estrechamente con equipos de riesgos, cuantitativos y tecnología en un entorno complejo y altamente regulado. Responsabilidades principales: * Participar en el desarrollo, calibración y seguimiento de los parámetros de riesgo de crédito: Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) y Exposure at Default (EAD). * Apoyar la implementación y mantenimiento de los marcos regulatorios IFRS 9 y Basilea. * Realizar análisis de desempeño de modelos, back-testing y validación de parámetros de riesgo. * Contribuir a ejercicios de stress testing y análisis de impacto del riesgo de crédito bajo distintos escenarios macroeconómicos. * Garantizar el alineamiento con los requisitos regulatorios y las políticas internas de riesgos. * Validar y participar activamente en la implantación de productos, incluyendo pruebas y onboarding de instrumentos financieros.



* Realizar análisis AS IS / TO BE para nuevos productos financieros y procesos de incorporación de clientes. Buscamos un/a Consultor/a Senior de Negocio con experiencia demostrada en banca, que comprenda la dinámica de los mercados financieros, productos retail y wholesale, y los marcos regulatorios. * Valorable formación de posgrado como: Máster en Big Data / Data Analytics, Máster en Finanzas Cuantitativas, FRM (Financial Risk Manager) u otras certificaciones equivalentes en riesgos. * Experiencia demostrada en Riesgo de Crédito dentro del sector bancario o financiero. * Conocimiento práctico en el cálculo y seguimiento de PD, LGD y EAD. * Sólido conocimiento de la regulación de riesgo de crédito, incluyendo Basilea II / III, IFRS 9, directrices de la EBA y expectativas supervisoras. * Experiencia trabajando con modelos y sistemas internos de riesgo de crédito. * Nivel intermedio en bases de datos / SQL y Python. Competencias * Orientación a la calidad y excelencia en la ejecución * Trabajo en equipo y habilidades de comunicación * Pensamiento analítico y crítico * Capacidad de resolución de problemas * Orientación a resultados * Flexibilidad y capacidad para gestionar situaciones exigentes #J-18808-Ljbffr

📌 Consultor/a Senior - Riesgo de Crédito (Madrid)
🏢 Ntt Data Europe & Latam
📍 Madrid