Analista (m/h/x) de Riesgo de Crédito

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¿Te apasiona el análisis cuantitativo, la validación de modelos y la gestión del riesgo de crédito? Buscamos incorporar un/a Analista de Validación Interna para unirse al área de Riesgos y contribuir a garantizar la calidad, robustez y cumplimiento regulatorio de los modelos de riesgo utilizados en la organización.

En esta posición formarás parte de un entorno dinámico e innovador, trabajando con modelos avanzados de riesgo y colaborando con equipos multidisciplinares. Tendrás la oportunidad de aportar una visión independiente y crítica sobre modelos clave para la toma de decisiones y la gestión del riesgo.

Funciones principales

Como Analista de Validación Interna, tu misión será realizar la validación independiente de modelos de riesgo de crédito, asegurando que se diseñan, evalúan, validan y aprueban adecuadamente antes de su utilización, así como supervisar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.

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- Realizar un análisis crítico para comprender, evaluar y cuestionar los modelos y sus hipótesis.

- Analizar los datos utilizados en la construcción de los modelos y los métodos aplicados para la selección de muestras.

- Evaluar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos y revisar su correcta integración en los sistemas.

- Analizar y validar el desempeño de los modelos de riesgo.

- Revisar procesos de seguimiento, monitorización y resultados de backtesting realizados por usuarios y desarrolladores.

- Mantener una comunicación fluida con stakeholders internos y externos, incluyendo propietarios de modelos, gestores de cartera y equipos de desarrollo.

- Emitir una opinión independiente sobre la adecuación y robustez de los modelos, comunicando conclusiones de forma clara y efectiva.

- Contribuir al cumplimiento de las políticas internas,



procedimientos y requisitos regulatorios mediante propuestas de mejora continuas.

Condiciones

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- Tipo de contrato: Contrato temporal para cobertura de baja por maternidad.

- Duración estimada: Hasta mayo de 2027 .

- Jornada laboral: 39 horas semanales.

- Horario: De lunes a viernes, con entrada flexible entre las 08:00 y las 09:00 horas y salida una vez completadas las 8 horas de jornada diaria. Los viernes existe posibilidad de finalizar la jornada antes.

- Salario: 1.997 € brutos al mes .

- Centro de trabajo: Boadilla del Monte (Madrid).

- Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid)

Requisitos
Experiencia competente

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- Entre 3 y 5 años de experiencia relevante .

- Se valorará especialmente experiencia en:

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- Desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de crédito.

- Modelos de scoring y rating.

- PD, LGD, EL y EAD.

- Stress Testing.

- Provisiones bajo normativa NIC 39 e IFRS 9.

- Capital económico y regulatorio.

- Implementación de requerimientos de Basilea II.

- Interacción con organismos supervisores.

- Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.

Formación académica

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- Licenciatura o Grado ¡universitario

- Se valorará formación de posgrado en:

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- Finanzas Cuantitativas.

- Ciencias Actuariales.

Idiomas

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- Nivel alto de inglés.

- Se valorará el conocimiento de otros idiomas como portugués, francés y/o alemán.

Conocimientos técnicos

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- Programación y análisis de datos con programas como SAS, R, Python, VBA, C++. MATLAB.

Competencias personales

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- Capacidad para gestionar múltiples proyectos y prioridades de forma eficiente.

- Atención al detalle y orientación a la calidad.

- Autonomía e iniciativa en la ejecución de tareas.

- Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con distintos interlocutores.

- Flexibilidad y creatividad para la resolución de problemas.

- Pensamiento analítico y crítico. xqbhyrx

- Proactividad en la identificación de mejoras y oportunidades de optimización.

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📌 Analista (m/h/x) de Riesgo de Crédito (Boadilla del Monte)
🏢 Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal
📍 Boadilla del Monte