Descripción de la vacante

¿Te apasiona el análisis cuantitativo, la validación de modelos y la gestión del riesgo de crédito? Buscamos incorporar un/a Analista de Validación Interna para unirse al área de Riesgos y contribuir a garantizar la calidad, robustez y cumplimiento regulatorio de los modelos de riesgo utilizados en la organización. En esta posición formarás parte de un entorno dinámico e innovador, trabajando con modelos avanzados de riesgo y colaborando con equipos multidisciplinares.

Tendrás la oportunidad de aportar una visión independiente y crítica sobre modelos clave para la toma de decisiones y la gestión del riesgo.

Funciones principales Como Analista de Validación Interna, tu misión será realizar la validación independiente de modelos de riesgo de crédito, asegurando que se diseñan, evalúan, validan y aprueban adecuadamente antes de su utilización, así como supervisar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.

Entre tus responsabilidades destacarán: Realizar un análisis crítico para comprender, evaluar y cuestionar los modelos y sus hipótesis. Analizar los datos utilizados en la construcción de los modelos y los métodos aplicados para la selección de muestras. Evaluar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos y revisar su correcta integración en los sistemas.

Analizar y validar el desempeño de los modelos de riesgo. Revisar procesos de seguimiento, monitorización y resultados de backtesting realizados por usuarios y desarrolladores. Mantener una comunicación fluida con stakeholders internos y externos, incluyendo propietarios de modelos, gestores de cartera y equipos de desarrollo.

Emitir una opinión independiente sobre la adecuación y robustez de los modelos, comunicando conclusiones de forma clara y efectiva. Contribuir al cumplimiento de las políticas internas, procedimientos y requisitos regulatorios mediante propuestas de mejora continuas.

Condiciones Tipo de contrato:



Contrato temporal para cobertura de baja por maternidad.

Duración estimada: Hasta mayo de 2027.

Jornada laboral: 39 horas semanales.

Horario: De lunes a viernes, con entrada flexible entre las 08:00 y las 09:00 horas y salida una vez completadas las 8 horas de jornada diaria. Los viernes existe posibilidad de finalizar la jornada antes. Salario:1.997 € brutos al mes.

Centro de trabajo: Boadilla del Monte (Madrid).

Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid) Requisitos Experiencia profesional Entre 3 y 5 años de experiencia relevante.

Se valorará especialmente experiencia en: Desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de crédito. Modelos de scoring y rating. PD, LGD, EL y EAD.

Stress

Testing. Provisiones bajo normativa NIC 39 e IFRS 9. Capital económico y regulatorio. Implementación de requerimientos de Basilea II. Interacción con organismos supervisores. Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.

Formación académica Licenciatura o Grado ¡universitario Se valorará formación de posgrado en: Finanzas Cuantitativas.

Ciencias

Actuariales.

Idiomas Nivel alto de inglés.

Se valorará el conocimiento de otros idiomas como portugués, francés y/o alemán. Conocimientos técnicos Programación y análisis de datos con programas como SAS, R, Python, VBA, C++. MATLAB.

Competencias personales Capacidad para gestionar múltiples proyectos y prioridades de forma eficiente. Atención al detalle y orientación a la calidad. Autonomía e iniciativa en la ejecución de tareas. Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con distintos interlocutores.

Flexibilidad y creatividad para la resolución de problemas. Pensamiento analítico y crítico. Proactividad en la identificación de mejoras y oportunidades de optimización. ¿Te interesa? Si buscas un nuevo reto profesional en el ámbito de la validación de modelos de riesgo y quieres formar parte de un entorno altamente especializado e innovador, ¡queremos conocerte!

Inscríbete ahora y da el siguiente paso en tu carrera competente.

📌 Analista (m/h/x) de riesgo de crédito (Santander)
🏢 Manpower
📍 Santander