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¿Te apasiona el análisis cuantitativo, la validación de modelos y la gestión del riesgo de crédito? Buscamos incorporar un/a Analista de Validación Interna para unirse al área de Riesgos y contribuir a garantizar la calidad, robustez y cumplimiento regulatorio de los modelos de riesgo utilizados en la organización.

En esta posición formarás parte de un entorno dinámico e innovador, trabajando con modelos avanzados de riesgo y colaborando con equipos multidisciplinares. Tendrás la oportunidad de aportar una visión independiente y crítica sobre modelos principal para la toma de decisiones y la gestión del riesgo.

Funciones principales

Como Analista de Validación Interna, tu misión será realizar la validación independiente de modelos de riesgo de crédito, asegurando que se diseñan, evalúan, validan y aprueban adecuadamente antes de su utilización, así como supervisar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.

Entre tus responsabilidades destacarán:

- Realizar un análisis crítico para comprender, evaluar y cuestionar los modelos y sus hipótesis.
- Analizar los datos utilizados en la construcción de los modelos y los métodos aplicados para la selección de muestras.
- Evaluar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos y revisar su correcta integración en los sistemas.
- Analizar y validar el desempeño de los modelos de riesgo.
- Revisar procesos de seguimiento,



monitorización y resultados de backtesting realizados por usuarios y desarrolladores.
- Mantener una comunicación fluida con stakeholders internos y externos, incluyendo propietarios de modelos, gestores de cartera y equipos de desarrollo.
- Emitir una opinión independiente sobre la adecuación y robustez de los modelos, comunicando conclusiones de forma clara y efectiva.
- Contribuir al cumplimiento de las políticas internas, procedimientos y requisitos regulatorios mediante propuestas de mejora continuas.

Condiciones

- Tipo de contrato: Contrato temporal para cobertura de baja por maternidad.
- Duración estimada: Hasta mayo de 2027 .
- Jornada laboral: 39 horas semanales.
- Horario: De lunes a viernes, con entrada flexible entre las 08:00 y las 09:00 horas y salida una vez completadas las 8 horas de jornada diaria. Los viernes existe posibilidad de finalizar la jornada antes.
- Salario:1.997 € brutos al mes .
- Centro de trabajo: Boadilla del Monte (Madrid).
- Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid)

Requisitos

Experiencia profesional

- Entre 3 y 5 años de experiencia relevante .
- Se valorará especialmente experiencia en:




- Desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de crédito.
- Modelos de scoring y rating.
- PD, LGD, EL y EAD.
- Stress Testing.
- Provisiones bajo normativa NIC 39 e IFRS 9.
- Capital económico y regulatorio.
- Implementación de requerimientos de Basilea II.
- Interacción con organismos supervisores.
- Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.

Formación académica

- Licenciatura o Grado ¡universitario
- Se valorará formación de posgrado en:
- Finanzas Cuantitativas.
- Ciencias Actuariales.

Idiomas

- Nivel alto de inglés.
- Se valorará el conocimiento de otros idiomas como portugués, francés y/o alemán.

Conocimientos técnicos

- Programación y análisis de datos con programas como SAS, R, Python, VBA, C++. MATLAB.

Competencias personales

- Capacidad para gestionar múltiples proyectos y prioridades de forma eficiente.
- Atención al detalle y orientación a la calidad.
- Autonomía e iniciativa en la ejecución de tareas.
- Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con distintos interlocutores.
- Flexibilidad y creatividad para la resolución de problemas.
- Pensamiento analítico y crítico.
- Proactividad en la identificación de mejoras y oportunidades de optimización.

¿Te interesa?

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📌 Analista (M/H/X) De Riesgo De Crédito (Boadilla del Monte)
🏢 Manpower España
📍 Boadilla del Monte