Analista (m/h/x) de Riesgo de Crédito¿Te apasiona el análisis cuantitativo, la validación de modelos y la gestión del riesgo de crédito? Buscamos incorporar un/a Analista de Validación Interna para unirse al área de Riesgos y contribuir a garantizar la calidad, robustez y cumplimiento regulatorio de los modelos de riesgo utilizados en la organización.En esta posición formarás parte de un contexto dinámico e innovador, trabajando con modelos avanzados de riesgo y colaborando con equipos multidisciplinares. Tendrás la oportunidad de aportar una visión independiente y crítica sobre modelos clave para la toma de decisiones y la gestión del riesgo.Funciones principalesComo Analista de Validación Interna, tu misión será realizar la validación independiente de modelos de riesgo de crédito, asegurando que se diseñan, evalúan, validan y aprueban adecuadamente antes de su utilización, así como supervisar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.- Realizar un análisis crítico para comprender, evaluar y cuestionar los modelos y sus hipótesis.- Analizar los datos utilizados en la construcción de los modelos y los métodos aplicados para la selección de muestras.- Evaluar el contexto tecnológico en el que se implementan los modelos y revisar su correcta integración en los sistemas.- Analizar y validar el desempeño de los modelos de riesgo.- Revisar procesos de seguimiento, monitorización y resultados de backtesting realizados por usuarios y desarrolladores.- Mantener una comunicación fluida con stakeholders internos y externos, incluyendo propietarios de modelos, gestores de cartera y equipos de desarrollo.- Emitir una opinión independiente sobre la adecuación y robustez de los modelos, comunicando conclusiones de forma clara y efectiva.- Contribuir al cumplimiento de las políticas internas,



procedimientos y requisitos regulatorios mediante propuestas de mejora continuas.Condiciones- Tipo de contrato: Contrato temporal para cobertura de baja por maternidad.- Duración estimada: Hasta mayo de 2027.- Jornada laboral: 39 horas semanales.- Horario: De lunes a viernes, con entrada flexible entre las 08:00 y las 09:00 horas y salida una vez completadas las 8 horas de jornada diaria. Los viernes existe posibilidad de finalizar la jornada antes.- Salario: 1.997 € brutos al mes.- Centro de trabajo: Boadilla del Monte (Madrid).- Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid)RequisitosExperiencia profesional- Entre 3 y 5 años de experiencia relevante.- Se valorará especialmente experiencia en:- Desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de crédito.- Modelos de scoring y rating.- PD, LGD, EL y EAD.- Stress Testing.- Provisiones bajo normativa NIC 39 e IFRS 9.- Capital económico y regulatorio.- Implementación de requerimientos de Basilea II.- Interacción con organismos supervisores.- Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.Formación académica- Licenciatura o Grado ¡universitario- Se valorará formación de posgrado en:- Finanzas Cuantitativas.- Ciencias Actuariales.Idiomas- Nivel alto de inglés.- Se valorará el conocimiento de otros idiomas como portugués, francés y/o alemán.Conocimientos técnicos- Programación y análisis de datos con programas como SAS, R, Python, VBA, C++. MATLAB.Competencias personales- Capacidad para gestionar múltiples proyectos y prioridades de forma eficiente.- Atención al detalle y orientación a la calidad.- Autonomía e iniciativa en la ejecución de tareas.- Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con distintos interlocutores.- Flexibilidad y creatividad para la resolución de problemas.- Pensamiento analítico y crítico.- Proactividad en la identificación de mejoras y oportunidades de optimización.#J-18808-Ljbffr

📌 Analista (M/H/X) De Riesgo De Crédito (Boadilla del Monte)
🏢 Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal
📍 Boadilla del Monte