¿Te apasiona el análisis cuantitativo, la validación de modelos y la gestión del riesgo de crédito? Buscamos incorporar un/a

Analista de Validación Interna

para unirse al área de Riesgos y contribuir a garantizar la calidad, robustez y cumplimiento regulatorio de los modelos de riesgo utilizados en la organización. En esta posición formarás parte de un entorno dinámico e innovador, trabajando con modelos avanzados de riesgo y colaborando con equipos multidisciplinares. Tendrás la ocasión de aportar una visión independiente y crítica sobre modelos clave para la toma de decisiones y la gestión del riesgo. Funciones principales Como Analista de Validación Interna, tu misión será realizar la validación independiente de modelos de riesgo de crédito, asegurando que se diseñan, evalúan, validan y aprueban adecuadamente antes de su utilización, así como supervisar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo. Entre tus responsabilidades destacarán: Realizar un análisis crítico para comprender, evaluar y cuestionar los modelos y sus hipótesis. Analizar los datos utilizados en la construcción de los modelos y los métodos aplicados para la selección de muestras. Evaluar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos y revisar su correcta integración en los sistemas. Analizar y validar el desempeño de los modelos de riesgo. Revisar procesos de seguimiento, monitorización y resultados de backtesting realizados por usuarios y desarrolladores. Mantener una comunicación fluida con stakeholders internos y externos, incluyendo propietarios de modelos, gestores de cartera y equipos de desarrollo. Emitir una opinión independiente sobre la adecuación y robustez de los modelos, comunicando conclusiones de forma clara y efectiva. Contribuir al cumplimiento de las políticas internas, procedimientos y requisitos regulatorios mediante propuestas de mejora continuas. Condiciones Tipo de contrato:





Contrato temporal para cobertura de baja por maternidad. Duración estimada:

Hasta

mayo de 2027 . Jornada laboral:

39 horas semanales. Horario:

De lunes a viernes, con entrada flexible entre las 08:00 y las 09:00 horas y salida una vez completadas las 8 horas de jornada diaria. Los viernes existe posibilidad de finalizar la jornada antes. Salario:1.997 € brutos al mes . Centro de trabajo:

Boadilla del Monte (Madrid). Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid)

Requisitos Experiencia profesional Entre

3 y 5 años de experiencia relevante . Se valorará especialmente experiencia en: Desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de crédito. Modelos de scoring y rating. PD, LGD, EL y EAD. Stress Testing. Provisiones bajo normativa NIC 39 e IFRS 9. Capital económico y regulatorio. Implementación de requerimientos de Basilea II. Interacción con organismos supervisores. Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB. Formación académica Licenciatura o Grado ¡universitario Se valorará formación de posgrado en: Finanzas Cuantitativas. Ciencias Actuariales. Idiomas Nivel alto de inglés. Se valorará el conocimiento de otros idiomas como portugués, francés y/o alemán. Conocimientos técnicos Programación y análisis de datos con programas como SAS, R, Python, VBA, C++. MATLAB. Competencias personales Capacidad para gestionar múltiples proyectos y prioridades de forma eficiente. Atención al detalle y orientación a la calidad. Autonomía e iniciativa en la ejecución de tareas. Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con distintos interlocutores. Flexibilidad y creatividad para la resolución de problemas. Pensamiento analítico y crítico. Proactividad en la identificación de mejoras y oportunidades de optimización. ¿Te interesa? Si buscas un nuevo reto profesional en el ámbito de la validación de modelos de riesgo y quieres formar parte de un entorno altamente especializado e innovador,

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📌 Analista (m/h/x) de Riesgo de Crédito (Boadilla del Monte)
🏢 Manpower España
📍 Boadilla del Monte