Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF. Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/Amortización anticipada. Modelos macroeconómicos Forward‑Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).

Desarrollo de modelos de segmentación de clientes. Nueva definición de Default (NDoD). Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros. Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un ambiente internacional.

Formación en matemáticas, estadística, física,



ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa. Más de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9). Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).

Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark. Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA. En EY te acompañaremos en el desarrollo de habilidades orientadas al futuro, ofreciendo experiencias excepcionales para enfrentar nuevos retos con confianza.

📌 Consultor/A Senior O Manager Cuantitativo En Modelos De Riesgo De Crédito (Madrid)
🏢 Ey
📍 Madrid