¿Tienes experiencia sólida en Riesgo de Crédito y un buen conocimiento de los marcos regulatorios y modelos de riesgo?

Es posible que un gran número de candidatos se presenten a este puesto, así que asegúrese de enviar su CV y su solicitud lo antes posible.

En NTT DATA estamos reforzando nuestras capacidades en Riesgo de Crédito dentro de la división de Digital Strategy – Banking, apoyando la evolución de modelos, métricas y cumplimiento regulatorio en un entorno altamente exigente.

Participarás en proyectos de alto impacto junto al equipo de Credit Risk, colaborando estrechamente con equipos de riesgos, cuantitativos y tecnología en un contexto complejo y altamente regulado.

Responsabilidades principales:

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- Participar en el desarrollo, calibración y seguimiento de los parámetros de riesgo de crédito: Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) y Exposure at Default (EAD).

- Apoyar la implementación y mantenimiento de los marcos regulatorios IFRS 9 y Basilea.

- Realizar análisis de desempeño de modelos, back-testing y validación de parámetros de riesgo.

- Contribuir a ejercicios de stress testing y análisis de impacto del riesgo de crédito bajo distintos escenarios macroeconómicos.

- Garantizar el alineamiento con los requisitos regulatorios y las políticas internas de riesgos.

- Validar y participar activamente en la implantación de productos,



incluyendo pruebas y onboarding de instrumentos financieros.

- Realizar análisis AS IS / TO BE para nuevos productos financieros y procesos de incorporación de clientes.

Buscamos un/a Consultor/a Senior de Negocio con experiencia demostrada en banca, que comprenda la dinámica de los mercados financieros, productos retail y wholesale, y los marcos regulatorios.

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- Valorable formación de posgrado como: Máster en Big Data / Data Analytics, Máster en Finanzas Cuantitativas, FRM (Financial Risk Manager) u otras certificaciones equivalentes en riesgos.

- Experiencia demostrada en Riesgo de Crédito dentro del sector bancario o financiero.

- Conocimiento práctico en el cálculo y seguimiento de PD, LGD y EAD.

- Sólido conocimiento de la regulación de riesgo de crédito, incluyendo Basilea II / III, IFRS 9, directrices de la EBA y expectativas supervisoras.

- Experiencia trabajando con modelos y sistemas internos de riesgo de crédito.

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- Nivel intermedio en bases de datos / SQL y Python.

Competencias

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- Orientación a la calidad y excelencia en la ejecución

- Trabajo en equipo y habilidades de comunicación

- Pensamiento analítico y crítico

- Capacidad de resolución de problemas

- Orientación a resultados

- Flexibilidad y capacidad para gestionar situaciones exigentes

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Required Skill Profession

Finance

📌 Consultor/A Senior Riesgo De Crédito (Madrid)
🏢 Ntt Data Europe & Latam
📍 Madrid