Experteer Overview

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En BBVA Corporate u0026amp; Investment Banking, contribuirás al diseño, implementación y soporte de herramientas de pricing y gestión para traders y gestores de riesgo. Formarás parte de un equipo de alto rendimiento orientado a soluciones para mercados, con foco en XVAs y gestión de capital. Tu trabajo impulsará soluciones técnicas en un entorno financiero avanzado y global.

Esta ocasión te permite crecer desarrollando capacidades en ingeniería cuantitativa y finanzas computacionales para un negocio estratégico.

Compensaciones / Beneficios

- Diseñar e implementar herramientas de pricing y gestión de riesgo para traders y gestores de riesgo en mercados BBVA CIB
- Desarrollar y mantener herramientas para cálculo de XVAs y gestión de capital y balance
- Apoyar y mejorar herramientas de valoración y gestión del riesgo




- Trabajar en un entorno de alto rendimiento con foco en soluciones técnicas
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para entregar proyectos de valor en tiempo y forma

Responsabilidades

- Licenciatura en matemáticas, física o ingeniería; Master/PhD deseable
- Al menos 3 años de experiencia como desarrollador SW
- Conocimientos en matemáticas financieras y finanzas cuantitativas deseables
- C++ (≥3 años) con OO, STL y templates
- xugodme Desarrollo multiplataforma (Linux/Windows), Visual Studio
- Ciclo de desarrollo CI/CD, Jenkins, unit testing, regression testing
- Conocimientos en valoración de derivados; Boost, Conan, gRPC
- Git, Docker, web services; Murex y Murex Flex API; Python
- Optimización computacional/HPC ( GPUs, vectorización)
- Mercados financieros y herramientas de valoración de riesgo en FO
- Inglés B2-C1

Requisitos principales

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📌 Desarrollador Cuantitativo XVA (Madrid)
🏢 Bbva
📍 Madrid