Las cualificaciones, habilidades y toda la experiencia relevante necesaria para este puesto se pueden encontrar en la descripción completa a continuación.
Somos una organización impulsada por la tecnología y las personas están en el centro de nuestro camino de transformación centrada en el cliente. Nuestro objetivo es contribuir a que más personas y empresas prosperen, adoptamos una cultura de riesgos y gestionamos proactivamente el riesgo.
España está creando un nuevo equipo de metodología de riesgos y busca especialistas en desarrollo de modelos de riesgo de crédito. Como especialista de modelos, tu objetivo será la construcción de modelos de provisiones bajo normativa IFRS9 y modelos de stress test que cumplan los requerimientos regulatorios de la European Banking Authority (EBA), análisis de gestión y proyecciones financieras ante escenarios macroeconómicos, climáticos y sectoriales.
Responsabilidades
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- Gestión de equipos internos y de consultoría
- Modelizar parámetros de PD, LGD, EAD y prepagos bajo normativa IFRS9,
adaptando los modelos vigentes a los cambios en el contexto, políticas de crédito y recuperaciones
- Desarrollo de modelos de stress test bajo escenarios macroeconómicos, climáticos, sectoriales y de gestión
- Profundizar en el conocimiento de las carteras para adecuar el cálculo de pérdidas
- Análisis para la inclusión de escenarios macroeconómicos en los modelos IFRS9
- Interpretación y aplicación de la normativa, regulación y estándares corporativos a las carteras de Santander España
- Evaluación de impacto y coherencia para alineamiento de modelos IFRS9 con metodologías IRB
- Conocimientos macroeconómicos y econométricos para su uso en modelos de stress test
- Conocimientos de técnicas de modelización de riesgos climáticos: riesgo de transformación y físico
- Uso de nuevas herramientas de trabajo para el desarrollo de los modelos: R, Python, técnicas de machine learning y algoritmos avanzados
- Soporte
📌 Credit Risk Model Development Manager (Madrid)
🏢 Santander
📍 Madrid
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