Quant Model Validation – Market Risk

Estamos buscando un perfil cuantitativo orientado a validación de modelos de riesgo de mercado, para incorporarse a un entorno financiero de primer nivel, altamente regulado y con exposición a modelos de valoración complejos.

Se trata de una posición enfocada a la revisión crítica de modelos existentes, asegurando su solidez metodológica y cumplimiento regulatorio.

Funciones

- Validación de modelos de valoración y ajustes (fair value, prudent valuation, XVA)
- Análisis de metodologías, hipótesis y resultados
- Propuesta de enfoques alternativos
- Interacción con equipos de desarrollo cuantitativo y riesgos
- Elaboración de informes técnicos en inglés
- Coordinación con distintos stakeholders del modelo (risk, model owners, etc.)

Requisitos





- Al menos 4–6 años de experiencia en validación de modelos o market risk
- Background en matemáticas, física, ingeniería o similar
- Conocimiento de productos financieros (derivados, renta fija, etc.)
- Experiencia con modelos de valoración
- Python como herramienta de análisis
- Nivel alto de inglés (documentación y reporting)

Condiciones

- Modalidad: Madrid / entorno versátil
- Incorporación inmediata
- Rate competitivo

Qué se valora

- Experiencia en entornos bancarios o Big4
- Capacidad analítica y pensamiento crítico
- Experiencia previa en model validation

#J-18808-Ljbffr

📌 Quant Model Validation - Market Risk (Valencia)
🏢 Importante grupo
📍 Valencia