Entidad bancaria busca incorporar un/una Asociado/a de Riesgo de tipo de interés estructural de Balance.

Responsabilidades:

- Análisis de métricas de riesgo del balance, así como capacidad de realizar simulaciones en el aplicativo IRRBB para simular impactos de hipotéticas coberturas o escenarios estresado.
- Coberturas de Balance (Ideas, documentación de las propuestas, ejecución y seguimiento)
- Análisis del impacto de la Regulación IRRBB en el riesgo de balance, así como modelización de comportamiento de clientes en prepagos y depósitos a la vista
- Seguimiento de la evolución del coste del pasivo y Gestión del Riesgo estructural de tipo de interés de Balance

Requisitos:

- Titulación superior en Economía, ADE, Empresariales o Ingenierías.
- Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con partners internacionales.
- Conocimientos de programación en Python,



y experiencia en ETLs.
- Conocimientos de herramientas ALM.

Competencias fundamental:

- Conocimientos en mercados e instrumentos financieros con alta capacidad de análisis macroeconómico.
- Conocimientos en el ámbito de cuantificación y medición de riesgos de mercado, de productos financieros y de modelización financiera.
- Se valorará conocimientos de programación y de tratamiento de datos
- Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
- Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
- Alto nivel de creatividad e iniciativa con actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal.
- Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.

📌 ALM Structural Risk (Madrid)
🏢 Talent
📍 Madrid