BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.

Conoce más sobre el área:

CIB Risk es la unidad de Riesgos de Corporate & Investment Banking (CIB), encargada de la admisión, medición y control transversal de los riesgos de la unidad, englobando tanto el riesgo de crédito como el de mercados.

Dentro de esta estructura, el equipo de Strategy & Portfolio Management se encarga del seguimiento estratégico y proactivo de las carteras globales de CIB. Esto incluye la gestión de los límites de Asset Allocation, el diseño y seguimiento de alertas para la detección temprana de potenciales deterioros de clientes, y la evaluación transversal de la cartera con visión sectorial y geográfica. Asimismo, el equipo lidera el análisis exhaustivo de clientes clasificados en situaciones especiales (Watch List, Unlikely to Pay, riesgo dudoso/NPL o fallidos), conforme a los rigurosos criterios y políticas globales establecidos por el Grupo BBVA.

Sobre el puesto

Asegurar que la operativa de negocio e inversión de CIB se realice bajo los más estrictos criterios de solvencia, rentabilidad y estructura, recogidos en el marco de Apetito al Riesgo definido por el Holding. El profesional colaborará en la definición y evolución del esquema de límites y métricas de monitoreo globales, participando activamente en la toma de decisiones estratégicas y en el rediseño y optimización de los procesos de reporting y analítica de carteras.

Funciones Principales y Responsabilidades

- Monitoreo y Control del Risk Appetite Framework:



Supervisar y validar que la originación de negocio y la estructura del portafolio integral de CIB se alineen con las métricas cuantitativas y cualitativas de rentabilidad y concentración fijadas por Holding.
- Gestión Estratégica de Asset Allocation: Colaborar en el diseño, implementación y ajuste dinámico del esquema global de límites de la cartera, identificando concentraciones sectoriales o geográficas y proponiendo modificaciones ante cambios macroeconómicos.
- Detección Temprana y Gestión de Alertas: Liderar el seguimiento transversal de carteras mediante el diseño de métricas de monitoreo (BI/Python) para identificar proactivamente indicios de deterioro crediticio en clientes corporativos e institucionales.
- Gestión de Carteras en Situaciones Especiales: Evaluar de manera crítica y transversal las posiciones clasificadas bajo gestión especial (Watch List, Unlikely to Pay y Non-Performing Loans – NPL), asegurando la correcta aplicación de provisiones y estrategias de mitigación bajo normativas contables y del Grupo.
- Optimización del Data Analytics & Reporting: Diseñar y mejorar los procesos de reporting ejecutivo para la Alta Dirección y comités de riesgos, automatizando flujos de datos a través de arquitecturas de datos modernas para garantizar la máxima calidad de la información.

Perfil Requerido y Cualificaciones

Formación Académica

- Graduado/Licenciado en Finanzas, Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ingeniería, Matemáticas o disciplinas de alta carga cuantitativa.
- Muy valorable: Postgrado, Máster en Finanzas Cuantitativas, Dirección de Riesgos,



MBA o certificación CFA/FRM.

Experiencia Previa

- A partir de 8 años de experiencia demostrable en el análisis de riesgos crediticios mayoristas (CIB), gestión de carteras corporativas, modelización de riesgo o análisis de mercados financieros.
- Experiencia contrastada en el análisis de estados financieros complejos, estructuras de deuda sindicada/estructurada y en metodologías de provisiones o capital regulatorio.

Conocimientos Técnicos y Herramientas

- Manejo Avanzado de Datos: Dominio avanzado de SQL y Excel para modelización financiera y extracción de datos.
- Business Intelligence (BI): Experiencia avanzada en herramientas de visualización de datos (Tableau, PowerBI o QlikView) orientadas al diseño de dashboards de riesgo.
- Programación (Deseable): Conocimientos de Python aplicados al análisis predictivo de datos o automatización de procesos de carteras.
- Inglés Avanzado (C1/C2): Imprescindible fluidez completa tanto escrita como hablada para interactuar en un entorno global de Holding y con geografías internacionales.

Competencias y Skills BBVA

- Rigor Analítico y Pensamiento Crítico: Capacidad para identificar de forma proactiva tendencias de deterioro, patrones macroeconómicos latentes y riesgos no evidentes en carteras masivas.
- Comunicación Efectiva: Capacidad ejecutiva para trasladar conceptos técnicos de riesgo y métricas complejas en recomendaciones de negocio claras para comités de dirección.
- Flexibilidad y Agilidad ante el Cambio: Proactividad para adaptarse con rapidez a entornos regulatorios volátiles y a las prioridades del negocio mayorista.
- Somos un Solo Equipo (One Team): Fuerte orientación a la colaboración transversal, trabajando estrechamente con los equipos de Front Office, comités locales y áreas cuantitativas globales.

#J-18808-Ljbffr

📌 Wholesale Risk Senior Manager CIB | Portfolio Strategy & Asset Allocation (Madrid)
🏢 Bbva
📍 Madrid