ppBBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores. /p h3Conoce más sobre el área: /h3 pCIB Risk es la unidad de Riesgos de Corporate Investment Banking (CIB), encargada de la admisión, medición y control transversal de los riesgos de la unidad, englobando tanto el riesgo de crédito como el de mercados. /p pDentro de esta estructura, el equipo de Strategy Portfolio Management se encarga del seguimiento estratégico y proactivo de las carteras globales de CIB. Esto incluye la gestión de los límites de Asset Allocation, el diseño y seguimiento de alertas para la detección temprana de potenciales deterioros de clientes, y la evaluación transversal de la cartera con visión sectorial y geográfica. Asimismo, el equipo lidera el análisis exhaustivo de clientes clasificados en situaciones especiales (Watch List, Unlikely to Pay, riesgo dudoso/NPL o fallidos), conforme a los rigurosos criterios y políticas globales establecidos por el Grupo BBVA. /p h3Sobre el puesto /h3 pAsegurar que la operativa de negocio e inversión de CIB se realice bajo los más estrictos criterios de solvencia, rentabilidad y estructura, recogidos en el marco de Apetito al Riesgo definido por el Holding. El cualificado colaborará en la definición y evolución del esquema de límites y métricas de monitoreo globales, participando activamente en la toma de decisiones estratégicas y en el rediseño y optimización de los procesos de reporting y analítica de carteras. /p h3Funciones Principales y Responsabilidades /h3 ul liMonitoreo y Control del Risk Appetite Framework:



Supervisar y validar que la originación de negocio y la estructura del portafolio global de CIB se alineen con las métricas cuantitativas y cualitativas de rentabilidad y concentración fijadas por Holding. /li liGestión Estratégica de Asset Allocation: Colaborar en el diseño, implementación y ajuste dinámico del esquema global de límites de la cartera, identificando concentraciones sectoriales o geográficas y proponiendo modificaciones ante cambios macroeconómicos. /li liDetección Temprana y Gestión de Alertas: Liderar el seguimiento transversal de carteras mediante el diseño de métricas de monitoreo (BI/Python) para identificar proactivamente indicios de deterioro crediticio en clientes corporativos e institucionales. /li liGestión de Carteras en Situaciones Especiales: Evaluar de manera crítica y transversal las posiciones clasificadas bajo gestión especial (Watch List, Unlikely to Pay y Non-Performing Loans – NPL), asegurando la correcta aplicación de provisiones y estrategias de mitigación bajo normativas contables y del Grupo. /li liOptimización del Data Analytics Reporting: Diseñar y mejorar los procesos de reporting ejecutivo para la Alta Dirección y comités de riesgos, automatizando flujos de datos a través de arquitecturas de datos modernas para garantizar la máxima calidad de la información. /li /ul h3Perfil Requerido y Cualificaciones /h3 bFormación Académica /b ul liGraduado/Licenciado en Finanzas, Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ingeniería, Matemáticas o disciplinas de alta carga cuantitativa. /li liMuy valorable: Postgrado, Máster en Finanzas Cuantitativas, Dirección de Riesgos, MBA o certificación CFA/FRM.



/li /ul bExperiencia Previa /b ul liA partir de 8 años de experiencia demostrable en el análisis de riesgos crediticios mayoristas (CIB), gestión de carteras corporativas, modelización de riesgo o análisis de mercados financieros. /li liExperiencia contrastada en el análisis de estados financieros complejos, estructuras de deuda sindicada/estructurada y en metodologías de provisiones o capital regulatorio. /li /ul bConocimientos Técnicos y Herramientas /b ul liManejo Avanzado de Datos: Dominio avanzado de SQL y Excel para modelización financiera y extracción de datos. /li liBusiness Intelligence (BI): Experiencia avanzada en herramientas de visualización de datos (Tableau, PowerBI o QlikView) orientadas al diseño de dashboards de riesgo. /li liProgramación (Deseable): Conocimientos de Python aplicados al análisis predictivo de datos o automatización de procesos de carteras. /li liInglés Avanzado (C1/C2): Imprescindible fluidez completa tanto escrita como hablada para interactuar en un entorno global de Holding y con geografías internacionales. /li /ul bCompetencias y Skills BBVA /b ul liRigor Analítico y Pensamiento Crítico: Capacidad para identificar de forma proactiva tendencias de deterioro, patrones macroeconómicos latentes y riesgos no evidentes en carteras masivas. /li liComunicación Efectiva: Capacidad ejecutiva para trasladar conceptos técnicos de riesgo y métricas complejas en recomendaciones de negocio claras para comités de dirección. /li liFlexibilidad y Agilidad ante el Cambio: Proactividad para adaptarse con rapidez a entornos regulatorios volátiles y a las prioridades del negocio mayorista. /li liSomos un Solo Equipo (One Team): Fuerte orientación a la colaboración transversal, trabajando estrechamente con los equipos de Front Office, comités locales y áreas cuantitativas globales. /li /ul /p #J-18808-Ljbffr

📌 Wholesale Risk Senior Manager CIB | Portfolio Strategy & Asset Allocation (Madrid)
🏢 Bbva
📍 Madrid