Responsabilidades
Por favor, presente su candidatura sin demora si su perfil encaja bien con este puesto, debido al alto nivel de interés.
Desarrollo, validación o auditoría de:
Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/Amortización anticipada.
Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.
Modelos macroeconómicos Forward‑Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).
Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
Modelos de riesgo climático (ESG).
Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
Desarrollo de modelos de pricing.
Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
Nueva definición de Default (NDoD).
Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes,



tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un ambiente internacional.
Desarrollo de modelos de scoring o rating.

Requisitos
Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con robusto especialización cuantitativa.
Más de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9).
Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).
Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark.
Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9.
Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.

Ventajas

En EY te acompañaremos en el desarrollo de habilidades orientadas al futuro, ofreciendo experiencias excepcionales para enfrentar nuevos retos con confianza. xhfqzwm Valoramos una cultura inclusiva y la diversidad, y brindamos flexibilidad para alcanzar metas profesionales.
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📌 Consultor/a Senior O Manager Cuantitativo En Modelos De Riesgo De Crédito Madrid
🏢 Ey
📍 Madrid