Responsabilidades

- Desarrollo, validación o auditoría de:
- Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
- Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/Amortización anticipada.
- Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.
- Modelos macroeconómicos Forward‑Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).
- Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
- Modelos de riesgo climático (ESG).

- Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
- Desarrollo de modelos de pricing.
- Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
- Nueva definición de Default (NDoD).
- Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
- Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
- Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.




- Desarrollo de modelos de scoring o rating.

Requisitos

- Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con resistente especialización cuantitativa.
- Más de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9).
- Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).
- Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark.
- Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9.
- Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.

Beneficios

En EY te acompañaremos en el desarrollo de habilidades orientadas al futuro, ofreciendo experiencias excepcionales para enfrentar nuevos retos con confianza. Valoramos una cultura inclusiva y la diversidad, y brindamos flexibilidad para alcanzar metas profesionales.

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📌 Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito (Madrid)
🏢 Ey
📍 Madrid