ppEn EY, estamos preparados para afrontar el futuro con confianza, “shape the future with confidence”. Nuestro objetivo es apoyarte para que alcances el éxito dentro de un entorno globalmente conectado, colaborando con equipos diversos para alcanzar grandes metas. Únete a nosotros y construye una experiencia única y un mundo mejor para todos. /p h3La oportunidad /h3 pEY se posiciona como un líder global en servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento en transacciones y estrategia, legal y fiscal, contando con más de 400.000 profesionales en más de 150 países. En España, somos un equipo de más de 6.000 profesionales distribuidos en 15 oficinas. /p h3Responsabilidades principales /h3 ul liParticipar en proyectos de medición, control y gestión del riesgo de mercado para bancos, aseguradoras y otras entidades financieras. /li liDesarrollar y validar modelos de riesgo (VaR, Expected Shortfall, sensibilidades, escenarios, stress testing). /li liDefinición e implementación de los modelos de ajustes a la valoración: FVA, AVA, etc. y búsqueda de información de mercado para poder calibrar correctamente los ajustes. /li liDesarrollo de modelos de valoración de instrumentos financieros para cálculo de riesgos y cálculo de los ajustes. /li liAnalizar carteras de negociación e inversión, métricas de riesgo, límites y metodologías. /li liApoyar en procesos de transformación, automatización y optimización de modelos y procesos. /li liElaborar entregables de alta calidad: informes, presentaciones, análisis cuantitativos y documentación técnica. /li liInteractuar con stakeholders de negocio, riesgos, auditoría interna y supervisores. /li liGuiar a consultores junior en tareas técnicas y metodológicas. /li /ul h3Requisitos para la posición /h3 h3Formación /h3 ul liGrado en Economía, ADE, Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o similar. /li liValorable: máster en finanzas cuantitativas, riesgos financieros o similares.



/li /ul h3Experiencia /h3 ul liEntre 2 y 6 años de experiencia en funciones relacionadas con riesgo de mercado en: ul liConsultoría, /li liDepartamentos de Riesgos o Tesorería de bancos, /li liÁreas de desarrollo o validación de modelos cuantitativos de riesgos de mercado. /li /ul /li /ul h3Conocimientos técnicos /h3 ul liConocimiento experto de procesos y métricas de Riesgo de Mercado: Pricing y PL, PL Explain, VaR y Stress Testing, Levelling, FVA / AVA, FRTB. /li liExperiencia en desarrollo o revisión de calculadoras de valoración de derivados. /li liConocimiento de normativas aplicables (FRTB, IFRS, CRR). /li liExperiencia en validación, backtesting y análisis de modelos de riesgo. /li liManejo avanzado de Python y SQL. /li liConocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) así como de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys). /li /ul h3Competencias clave /h3 ul liCapacidad analítica y rigor técnico. /li liHabilidades de comunicación y presentación. /li liOrientación al cliente y a resultados. /li liTrabajo en equipo y coordinación de perfiles junior. /li liCapacidad de adaptación, proactividad y pensamiento crítico. /li /ul h3¿Qué te ofrecemos? /h3 pEn EY, te acompañaremos en el desarrollo de habilidades orientadas al futuro, mientras te proporcionamos experiencias excepcionales para enfrentar nuevos retos con confianza. Nuestro objetivo es apoyarte para alcanzar el éxito profesional dentro de un entorno globalmente conectado, donde te facilitaremos herramientas y flexibilidad para que puedas alcanzar tus metas. Además, valoramos una cultura inclusiva y la diversidad, reconociendo que cada persona es única y tiene algo valioso que aportar. Te daremos voz para que compartas tus ideas, porque en EY creemos que cada idea es significativo. También te proporcionaremos la confianza y formación necesarias para que puedas crecer y convertirte en un gran líder. ¿Estás listo para dar forma a tu futuro con confianza? Únete a nosotros. /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 Consultor/a Senior de Riesgo de Mercado (Madrid)
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