En EY, damos forma al futuro con confianza.Aquí encontrarás más que un trabajo: una ocasión para crecer, aprender y dejar huella.Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.#ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorldLa oportunidadEn EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:Desarrollo, validación o auditoría de:Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada.Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).Modelos de riesgo climático (ESG).Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.Desarrollo de modelos de pricing.Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.Nueva definición de Default (NDoD).Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno,



en un entorno internacional.Desarrollo de modelos de scoring o ratingRequisitos para la posición:Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9).Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark.Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9.Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.¿Qué te ofrecemos?Bienestar y beneficios personalesWellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.Seguro de Vida y Accidentes. Oficina Bankinter con condiciones especiales. Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…). Flexibilidad y conciliaciónTrabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.Desarollo profesionalFormación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.Cultura y entorno de trabajoTrabajo en un entorno dinámico y colaborativo.Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.Compromiso socialAcciones de impacto social desde la Fundación EY.#LI-HYBRID

📌 Consultor/A Senior O Manager Cuantitativo En Modelos De Riesgo De Crédito (Madrid)
🏢 Adp
📍 Madrid