Responsabilidades
Colaborar con los departamentos de modelos de las principales entidades financieras a nivel nacional.
Modelizar parámetros de PD, LGD, EAD y prepagos bajo normativa IFRS9.
Modelizar parámetros de PD, LGD y EAD bajo normativa CRR (REGLAMENTO (UE) N o 575/2013).
Modelizar modelos de scoring y de rating, para el proceso de admisión y seguimiento de las operaciones.
Construir modelos macroeconómicos, para su uso en la proyección de escenarios.
Analizar los escenarios macroeconómicos, y su inclusión en los modelos de IFRS9.
Usar herramientas de desarrollo de modelos: SAS, R, Python y técnicas de machine learning.
Soporte funcional de los temas más relevantes y revisión técnica a otros miembros del equipo.
Documentación funcional y técnica del proceso de estimación.
Soporte e interacción con el cliente.
Reporte de resultados.

Requisitos
Al menos 2 años de experiencia en modelización de riesgo de crédito.
Conocimiento del sector financiero.
Nivel alto de inglés.
J-18808-Ljbffr

📌 Senior Modelización Riesgo De Crédito Madrid
🏢 Jobtailor
📍 Madrid