Somos el cuarto grupo bancario español. Pero, sobre todo, somos un equipo genuino de personas colaborando para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. En Banco Sabadell, #QueremosQueSeasTú, porque sabemos que el talento único de cada persona es lo que nos hace #SerSabadell.

Nos encontramos en búsqueda de nuestro/nuestra futuro/futura Director/Directora Especialista Data S/E II, que tendrá como responsabilidad el liderazgo metodológico, la gestión integral del ciclo de vida de los modelos y la coordinación de equipos especializados en modelos de rating y estimación de parámetros regulatorios utilizados en capital IRB, provisiones IFRS9 y procesos de gestión del riesgo sobre los modelos de riesgo de crédito aplicables a carteras Low Default (LDP), principalmente de Large Corporates y Project Finance.

La posición combinará liderazgo técnico y gestión de equipo con una elevada interacción transversal con áreas de negocio, riesgos, validación interna, auditoría, tecnología y supervisores, contribuyendo activamente a la evolución del marco de modelos internos del Banco y al fortalecimiento de las capacidades analíticas y regulatorias de la Entidad.

Hablemos del proyecto...

Como Director/Directora Especialista, tus funciones serán:

- Liderar el desarrollo, mantenimiento y evolución de modelos de rating y parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD) para carteras de Large Corporate y Project Finance.
- Coordinar técnicamente equipos de modelización cuantitativa especializados en riesgo de crédito y analítica avanzada, impulsando buenas prácticas metodológicas y estándares de calidad en el desarrollo de modelos.
- Liderar y desarrollar un equipo de perfiles cuantitativos especializados, promoviendo el crecimiento técnico, la colaboración y la excelencia metodológica.
- Definir enfoques metodológicos para la estimación y calibración de parámetros regulatorios bajo marcos IRB e IFRS9, incluyendo metodologías estadísticas, econométricas y de simulación aplicadas al riesgo de crédito.




- Supervisar actividades de análisis de datos, construcción de muestras, desarrollo metodológico, estimación, seguimiento de performance y documentación regulatoria de modelos.
- Participar activamente en procesos supervisores relacionados con modelos internos (ECB/EBA), incluyendo inspecciones on-site, model investigations, remediation plans y procesos de aprobación supervisora.
- Coordinar la implantación de modelos en entornos tecnológicos corporativos, asegurando su correcta integración en procesos de gestión, reporting y cálculo regulatorio.
- Mantener interlocución con stakeholders internos y externos, incluyendo áreas de negocio, riesgos, portfolio monitoring, validación interna, auditoría, tecnología y supervisores.
- Impulsar iniciativas de mejora metodológica, automatización y analítica avanzada orientadas a reforzar la robustez, eficiencia y capacidad predictiva de los modelos.
- Posees Licenciatura o Máster en Matemáticas, Estadística, Actuariales, Física, Ingeniería, Economía o disciplinas cuantitativas afines. Se valorará formación de postgrado y/o certificaciones especializadas (FRM, CFA, CQF, Data Science, Machine Learning o similares).
- Tienes sólido conocimiento de metodologías de modelización de riesgo de crédito (rating/scoring, calibración de parámetros y técnicas estadísticas avanzadas), así como del marco regulatorio europeo aplicable a modelos internos (Basilea, CRR/CRD, EBA y ECB).
- Cuentas con amplia experiencia en desarrollo y gestión de modelos de riesgo de crédito en entorno bancario o consultoría financiera especializada,



especialmente en marcos IRB y/o IFRS9 aplicados a carteras corporativas y de financiación especializada.
- Tienes experiencia consolidada en liderazgo y coordinación de equipos técnicos especializados, incluyendo gestión de proyectos, interlocución transversal y supervisión de desarrollos metodológicos complejos. Experiencia práctica en modelización del riesgo de crédito, con conocimientos en programación y tratamiento avanzado de datos mediante SAS, Python, SQL u otras herramientas analíticas.

Ser Sabadell, también es sumarte a...

- Un proyecto de crecimiento, sostenible y con propósito.
- Crecimiento profesional en una cultura que promueve el crecimiento interno.
- Un entorno inclusivo y diverso, donde apreciamos el valor único de cada persona.
- Condiciones de primer nivel: modelo híbrido de teletrabajo, medidas de conciliación, flexibilidad y desconexión, 31 días de vacaciones al año, acceso a productos financieros con condiciones exclusivas, entre muchas otras ventajas.
- Acceso a nuestro programa de bienestar: revisiones médicas, deporte, nutrición, voluntariado, eventos, descuentos, etc.
- En nuestras oficinas centrales en Sant Cugat del Vallès, tendrás acceso a gimnasio, servicio médico, fisioterapia, cafetería, restaurante, food market, parafarmacia, servicios estéticos, agencia de viajes, fuentes de agua, etc.

¿Compartes estos valores? Únete a Banco Sabadell y haz que tu talento marque la diferencia.

Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.

Banco Sabadell forma parte de la red de empresas con el distintivo de “Igualdad en la Empresa” otorgado por el Ministerio de Igualdad.

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📌 Data Director - Large Corporates & Project Finance (San Cugat del Vallés)
🏢 Banco Sabadell
📍 San Cugat del Vallés