Responsabilidades

- Colaborar con los departamentos de modelos de las principales entidades financieras a nivel nacional.
- Modelizar parámetros de PD, LGD, EAD y prepagos bajo normativa IFRS9.
- Modelizar parámetros de PD, LGD y EAD bajo normativa CRR (REGLAMENTO (UE) N o 575/2013).
- Modelizar modelos de scoring y de rating, para el proceso de admisión y seguimiento de las operaciones.
- Construir modelos macroeconómicos, para su uso en la proyección de escenarios.
- Analizar los escenarios macroeconómicos, y su inclusión en los modelos de IFRS9.
- Usar herramientas de desarrollo de modelos: SAS, R, Python y técnicas de machine learning.
- Soporte funcional de los temas más relevantes y revisión técnica a otros miembros del equipo.
- Documentación funcional y técnica del proceso de estimación.
- Soporte e interacción con el cliente.
- Reporte de resultados.

Requisitos

- Al menos 2 años de experiencia en modelización de riesgo de crédito.
- Conocimiento del sector financiero.
- Nivel alto de inglés.

#J-18808-Ljbffr

📌 Senior Modelización Riesgo de Crédito (Madrid)
🏢 Jobtailor
📍 Madrid