Reseña de la Empresa y Departamento CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento. Asume la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y su posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite jugar un papel clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

La unidad de Validación y Riesgo de Modelo tiene su origen en la necesidad de disponer en la Entidad de una unidad independiente y especializada que realice de forma continua la revisión y seguimiento de los modelos internos, tal y como establece el marco regulatorio vigente.

La misión del departamento es emitir una opinión técnica sobre la adecuación de los modelos internos utilizados a efectos de gestión interna y/o de carácter regulatorio del grupo CaixaBank, y tener la visión general del riesgo que implica usar modelos para la Entidad. Para ello, nos organizamos en tres equipos: la Dirección de Validación de Modelos de Riesgo de Crédito, la Dirección de Validación de Riesgo de Mercado/Operacional y Actuarial, y la Dirección de Riesgo de Modelo.

La posición vacante está ubicada en la Dirección de Riesgo de Modelo y su misión es definir, implantar y supervisar el marco de gestión del riesgo derivado del uso de modelos en el Grupo, asegurando que dicho riesgo se identifica, mide, gobierna y monitoriza de forma consistente con el apetito al riesgo de la Entidad.

Además de contribuir para mejorar la metodología actual y participar en la evolución del framework de Riesgo de Modelo hacia nuevos paradigmas, por el aumento de modelos de Inteligencia Artificial (predictiva, generativa y agéntica), colaboraría con la Oficina de IA.

Responsabilidades

Gestión de la actualización del inventario corporativo de modelos del Grupo,



colaborando en la ampliación del alcance del mismo (p.ej., modelos de IA/ML) y coordinando las necesidades con las áreas involucradas en el ciclo de vida de modelo, principalmente propietarias de modelos o sus validadores. Incluye evolución de la taxonomía asociada al inventario y la gestión de evolutivos de Gamma.

Generación de análisis e insights que aporten en la definición y mejora continua del framework de medición del riesgo de modelo, incluyendo la evolución de métricas como el riesgo inherente o el model risk rating.

Adaptación del marco de gobierno de modelos a nuevos ámbitos como modelos de Inteligencia Artificial, en coordinación con el Office de la IA.

Implantación y seguimiento de los KPIs, controles y métricas RAF de Riesgo de Modelo, proponiendo cambios para su evolución e implementándolos. Incluye la creación de cuadros de mando para áreas involucradas y distintos órganos de gobierno.

Coordinación de propuestas y seguimiento de los planes de acción para la gestión del Riesgo de Modelo.

Preparación de documentación para presentaciones del Departamento al Steering Committee de Riesgo de Modelo, Comité Global del Riesgo y Comisión de Riesgos.

Mantenimiento del governance de gestión del Riesgo de Modelo y aseguramiento de su cumplimiento, tanto a nivel de CaixaBank como del Grupo.

Colaborar en el cálculo de Capital Económico por Riesgo de Modelo.

Soporte a auditorías y ejercicios de inspección.

Lugar de trabajo: Barcelona / Madrid

Requisitos mínimos

Titulación superior en Ingenierías, Física, Matemáticas, Derecho, Economía, ADE o Empresariales.





Utilización a nivel avanzado de herramientas de análisis, tratamiento de datos y ofimática (Excel, Word, Powerpoint, SAS o SQL).

Conocimiento indispensable de Python (o lenguaje de programación similar), orientado a análisis de datos y modelización.

Conocimiento de herramientas de visualización de datos (Qlik Sense, Looker, Power BI, etc.).

Se valorará

Experiencia previa en los ámbitos de riesgos o análisis financiero, especialmente en áreas de desarrollo, validación o auditoría de modelos de riesgo o de negocio.

Conocimiento de la regulación y del marco normativo que aplica a la gestión de riesgos y Solvencia (ECB, EBA, etc.).

Estudios de Postgrado, Máster o certificaciones en el ámbito financiero, matemático o econometría.

Inglés fluido a nivel escrito y oral.

Conocimiento de modelización estadística y/o machine learning.

Competencias clave

Alta capacidad analítica y orientación a la resolución de problemas complejos.

Pensamiento crítico y rigor técnico en la evaluación de modelos y resultados.

Capacidad de trabajo con datos: estructuración, análisis exploratorio, extracción de insights y documentación.

Capacidad de comunicación y data storytelling, adaptando mensajes a audiencias técnicas y ejecutivas.

Trabajo en equipo y colaboración transversal con áreas técnicas, de negocio y control.

Actitud proactiva, autonomía e iniciativa en la identificación de mejoras.

Atención al detalle y orientación a la calidad.

Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.

Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo.

Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.

Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.

Medidas de flexibilidad.

📌 GESTOR/A PARA VALIDACIÓN Y RIESGO DE MODELO (RIESGO DE MODELO) (BCN / MAD)
🏢 Caixabank
📍 Madrid